При этом важно понимать, что главный конкурент любого высокочастотного робота – это не индивидуальные инвесторы, а такие же роботы, как он сам. Между ними происходит постоянная борьба, и выигрывают те, которые имеют более высокую скорость и стабильный результат. При этом важно понимать, что не весь алгоритмический трейдинг является высокочастотным. Когда мы говорим о высокочастотном трейдинге, то подразумеваем очень быстрые и частые сделки, которые совершаются роботами. А они функционируют в соответствии со специально разработанными алгоритмами. Для тех, кто планирует связать свою деятельность с этим видом трейдинга, важно понимать, что такой вид бизнеса несет в себе существенные риски.

Этот инцидент спровоцировал обсуждение роли HFT на финансовых рынках и заставил задуматься о безопасности и стабильности рынка. Еще в 80-х годах прошлого века он предположил, что мощные компьютеры способны прогнозировать котировки в перспективе секунд. Он занялся разработкой первых алгоритмов, их можно отнести к категории HFT. Тем не менее, крупные биржи по умолчанию предлагают «широкие» каналы подключения. Например, стандартные ограничения API на Binance – 1200 ордеров в минуту, 50 ордеров в 10 секунд.

Высокочастотный трейдинг: кто им занимается?

Из этой воронки видно, что прибыльные торговые стратегии — редкое удовольствие. Здесь приведены данные, которые относятся к разным сферам жизни — не только к финансовым рынкам. Но многие из них взаимосвязаны, и многие из них влияют на ценовые движения.

Как данный стиль отличается от традиционной торговли активами? Структурный арбитраж гарантирует трейдеру 100-процентную прибыль, поскольку при появлении ценовой разницы на двух биржах высокочастотник обязательно заработает. Такие компании устанавливают минимальные комиссии для своих клиентов, поскольку основная их прибыль поступает от представителей высокочастотного трейдинга.

Эволюция системного трейдинга и что в фокусе сегодня

Речь идет не о больших скачках на цены, а скорее о краткосрочных колебаниях, появляющихся, когда на рынок выходят крупные игроки. Можно сказать, что высокочастотный трейдинг высокочастотная торговля влияет на рынки, но она не убила ручной трейдинг. Вы можете, как и прежде, торговать вручную и стабильно зарабатывать.

• Как только два-три индикатора дадут сигнал, робот моментально отторгует ситуацию, еще до того, как сигнал заметят участники, торгующие «руками».
• HFT-трейдинг больше подходит для проп-компаний с капиталом и институциональных организаций, использующих стратегии со сравнительно меньшим риском (арбитраж, маркетмейкинг).
• Если инвестор купил низколиквидную бумагу – ему не удастся быстро ее продать.
• Благодаря своему оборудованию и быстрому подключению к интернету они первыми могут поиметь прибыль с разницы цен.
• В этом виде трейдинга сделки тоже короткие, но занимают несколько секунд или даже минут.

Если вы решили протестировать свои силы в торговле, начните с прочтения статьи «Виды трейдинга», в которой можно найти ответы на самые актуальные вопросы. Однако не стоит забывать и о повышенных рисках, связанных с высокой скоростью открытия сделок. Регулярно удаляйтесь от графиков, делайте перерывы и занимайтесь деятельностью, омолаживающей ваше психическое состояние.

Что такое высокочастотный трейдинг?

Каждый, кто захотел посвятить себя высокочастотному трейдингу должен понимать, что на его реализацию понадобиться немалое капиталовложение. Хотя такая практика уже распространена в традиционных финансах, она может оказать еще большее влияние на будущее криптовалют с их круглосуточной торговлей и свободными правилами. Pinging в основном рассчитан на крупных маркет-мейкеров и довольно часто используется в «даркпулах». Это либо частные биржи, либо форумы, которые не показывают свой ордербук в режиме реального времени. Также при скальпинге нужно избирательно подходить к выбору актива.

Также не забудьте почитать руководство по правильному выбору торговой площадки. Индустрия HFT – это постоянная «война бюджетов», требующая от участников регулярных инвестиций в исследования и разработку. Поэтому высокочастотный трейдинг очень «далек» для трейдера-«физика». Исследование Банка России, проведенное в апреле 2018 года, показало, что высокочастотные трейдеры могут выставлять и отменять заявки менее, чем за 0,1 секунды.